最上部が「🟢 正常 / ⚪ 待機」なら今週やることなし＝そのまま閉じてOK（例外管理）。
全スコープのアンダーウォーター（最高値からの下落率）を一覧。赤が VaR/CVaR（1日リスク）や 黒太線＝許容ドローダウンに近いほど注意。各カードの詳細は上のタブへ。
赤＝最高値からの下落率。黄/橙＝VaR/CVaR（1日リスクの目安）。黒太線＝許容ドローダウン（累積の我慢ライン・赤がここに触れたら危険）。現金はリスク0資産として希薄化に反映済み。
同カテゴリ内の値動きの被り。赤（0.8+）が広いほど、その資産クラスの中で「1ショックまとめて全滅」。
同カテゴリ内の値動きの被り。赤（0.8+）が広いほど、その資産クラスの中で「1ショックまとめて全滅」。
同カテゴリ内の値動きの被り。赤（0.8+）が広いほど、その資産クラスの中で「1ショックまとめて全滅」。
| ティッカー | 銘柄 | セクター | 時価総額 | 配当利回り | PER | 3年平均PER | 連続増配 | 配当性向 | 審査コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | Financial Services | $904.9B | 1.8% | 16.2 | 10.8 | 15年 | 28% | 業界随一の規模と多角化された事業基盤は構造的に非常に堅牢であり、景気循環を超えて |
| BAC | Bank of America | Financial Services | $425.1B | 1.9% | 14.9 | 11.1 | 12年 | 27% | 全米を網羅する強固なリテール基盤と改善された財務体質は、長期保有に足る安定性を持 |
| AFL | Aflac | Financial Services | $61.3B | 2.0% | 13.8 | 11.3 | 41年 | 27% | 日米市場での強力なブランドとニッチ市場での支配的な地位が、極めて安定したキャッシ |
| XOM | ExxonMobil | Energy | $565.5B | 3.0% | 23.0 | 13.7 | 42年 | 68% | 垂直統合された強固な事業基盤と財務力は原油価格の変動に耐えうるものであり、長期的 |
| SNA | Snap-on | Industrials | $21.4B | 2.4% | 21.4 | 14.8 | 16年 | 47% | プロ向け工具市場での圧倒的なブランド力と独自の直販網が、非常に強力で持続可能な経 |
| ティッカー | 銘柄 | セクター | 時価総額 | 配当利回り | PER | 3年平均PER | 連続増配 | 配当性向 | 審査コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | Spire Inc. | Utilities | $4.6B | 4.1% | 15.9 | 15.2 | 22年 | 65% | ミズーリ州などで規制下の天然ガス供給を独占的に行っており、安定した収益基盤を持つ |
| POR | Portland General Elect | Utilities | $6.0B | 4.0% | 23.2 | 15.3 | 19年 | 94% | オレゴン州の規制下で独占的な電力供給事業者として事業を展開しており、競合リスクが |
| BKH | Black Hills Corporatio | Utilities | $5.5B | 3.8% | 18.8 | 13.9 | 30年 | 71% | 複数の州で電力・ガスの規制下事業を独占的に展開しており、安定したキャッシュフロー |
| OGS | ONE Gas, Inc. | Utilities | $4.7B | 3.5% | 17.1 | 16.3 | 11年 | 61% | 100%規制下の天然ガス供給事業に特化し、オクラホマ州などで独占的な地位を築いて |
赤＝最高値からの下落率。黄/橙＝VaR/CVaR（1日リスクの目安）。黒太線＝許容ドローダウン（累積の我慢ライン・赤がここに触れたら危険）。現金はリスク0資産として希薄化に反映済み。
同カテゴリ内の値動きの被り。赤（0.8+）が広いほど、その資産クラスの中で「1ショックまとめて全滅」。
同カテゴリ内の値動きの被り。赤（0.8+）が広いほど、その資産クラスの中で「1ショックまとめて全滅」。
同カテゴリ内の値動きの被り。赤（0.8+）が広いほど、その資産クラスの中で「1ショックまとめて全滅」。
赤＝最高値からの下落率。黄/橙＝VaR/CVaR（1日リスクの目安）。黒太線＝許容ドローダウン（累積の我慢ライン・赤がここに触れたら危険）。現金はリスク0資産として希薄化に反映済み。
各ファクター上位群の累積超過リターン。今どの指標が市場で勝っているか。
青（逆相関）ほど分散が効く＝PFに足りないピース。
赤（相関0.8+）が広がるほど1ショックで全滅。暴落時は全体が赤に。
総合スコアのファクター構成と ½ケリー推奨比率。なぜ選ばれたかが見える。
| コード | 銘柄 | 総合スコア | 特徴 | 推奨ウェイト | 今週の指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6387.T | サムコ | +1.26 | モメンタム・トレンド型 | 10.0% 約567,405円 |
🔥 新規エントリー |
| 3436.T | SUMCO | +0.93 | トレンド・モメンタム型 | 10.0% 約567,405円 |
🔥 新規エントリー |
| 6856.T | 堀場製作所 | +0.82 | トレンド・モメンタム型 | 10.0% 約567,405円 |
見送り（今週の新規投入予算に到達） |
| 6490.T | ＰＩＬＬＡＲ | +0.72 | トレンド・モメンタム型 | 10.0% 約567,405円 |
見送り（今週の新規投入予算に到達） |
| 7826.T | フルヤ金属 | +0.67 | モメンタム・トレンド型 | 10.0% 約567,405円 |
見送り（既存/選定銘柄と高相関・分散に寄与せず） |
| 6627.T | テラプローブ | +0.62 | モメンタム・トレンド型 | 10.0% 約567,405円 |
見送り（既存/選定銘柄と高相関・分散に寄与せず） |
赤＝最高値からの下落率。黄/橙＝VaR/CVaR（1日リスクの目安）。黒太線＝許容ドローダウン（累積の我慢ライン・赤がここに触れたら危険）。現金はリスク0資産として希薄化に反映済み。
各ファクター上位群の累積超過リターン。今どの指標が市場で勝っているか。
青（逆相関）ほど分散が効く＝PFに足りないピース。
同カテゴリ内の値動きの被り。赤（0.8+）が広いほど、その資産クラスの中で「1ショックまとめて全滅」。
同カテゴリ内の値動きの被り。赤（0.8+）が広いほど、その資産クラスの中で「1ショックまとめて全滅」。
総合スコアのファクター構成と ½ケリー推奨比率。なぜ選ばれたかが見える。
| コード | 銘柄 | 総合スコア | 特徴 | 推奨ウェイト | 今週の指示 |
|---|---|---|---|---|---|
| CASY | Casey's | +0.68 | 低DD・トレンド型 | 10.0% 約$910 |
🔥 新規エントリー |
| ADM | Archer Daniels M | +0.67 | 低DD・トレンド型 | 10.0% 約$910 |
🔥 新規エントリー |
| AMAT | Applied Material | +0.73 | トレンド・モメンタム型 | 10.0% 約$910 |
見送り（SMHと高相関 r=0.83） |
| ADI | Analog Devices | +0.69 | トレンド・低DD型 | 10.0% 約$910 |
見送り（既存/選定銘柄と高相関・分散に寄与せず） |
| AEP | American Electri | +0.64 | 低DD・低ボラ型 | 10.0% 約$910 |
見送り（今週の新規投入予算に到達） |
| AEE | Ameren | +0.64 | 低DD・低ボラ型 | 10.0% 約$910 |
見送り（今週の新規投入予算に到達） |