quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: エリアリンク（8914.T）

🤖 AI総評（Gemini）

総評

エリアリンク（8914.T）のゴールデンクロス検証では、5/25 GCと25/75 GCで異なる特性が見られます。特に25/75 GCはベースラインの勝率が非常に高く、多くのフィルタでさらにパフォーマンス向上が見込まれる一方で、サンプル数が少ないため結果の解釈には注意が必要と考えられます。

有効フィルタ TOP3

注意フィルタ

エントリー準備コメント

5/25 GCの場合、ボラティリティが低く、MAが上向き基調にあることを確認すると良いと考えられます。25/75 GCの場合、長期的な上昇トレンドが明確で、終値がMA75やBBの上半分にあるような強い勢いがある状況が望ましいと考えられます。

📉 現在の状態 & 近未来推計（2026-06-30）

終値: nan円  RSI: nan  BB%B: 0.50  MACDヒスト: -0.3  出来高比: 0.59倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
25/75 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
✅ 出来高増加中❌ MA25上向き❌ MA75上向き❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ MACDヒスト正❌ 終値>200日線❌ 200日線上向き❌ MA75>MA200
🔎 近未来パターン遷移シナリオ（Gemini）

近未来パターン遷移の可能性

現在、5/25と25/75の両移動平均線がデッドクロス（DC）中であり、下降トレンドが継続している可能性がある局面です。しかし、乖離トレンドが「横ばい」と示されていることから、下降の勢いが一時的に弱まり、レンジ相場への移行や底固めの動きを見せる可能性も考えられます。

仮にGCが発生した場合の条件品質

仮にゴールデンクロス（GC）が発生したとしても、「MA25上向き」「MA75上向き」「終値>MA75」など、過去統計で勝率を高めた多くのフィルタが現在OFFの状態にあります。このため、過去の「良いGC」パターンと比較すると、信頼性の低いGCとなる傾向がある可能性が考えられます。

現状の注意点

移動平均線が全てDC中であり、多くの有効な上昇トレンドフィルタがOFFであることから、現時点では明確な上昇トレンドへの転換シグナルは乏しい状態にある可能性があります。また、終値やRSIがnanであるため、具体的な価格水準や買われすぎ・売られすぎの判断ができない点に留意する必要があるでしょう。

対象: エリアリンク（8914.T） ／ 期間: 2016-06-30 〜 2026-06-30（2463営業日 ≈ 9.8年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 58回 / 約9.8年（5.9回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 5/25 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 22 36 77.3% 2.5% 72.7% 4.1% 50.0% 6.0% 5.7 50.0% 0.0%
≥1.2倍 19 39 78.9% 2.8% 68.4% 3.7% 42.1% 6.2% 5.1 53.8% -11.7%
≥1.5倍 11 47 90.9% 3.4% 72.7% 7.7% 45.5% 8.5% 9.4 51.1% -5.6%
≥2.0倍 7 51 85.7% 2.1% 71.4% 6.5% 28.6% 5.9% 5.2 52.9% -24.4%
≥2.5倍 5 53 80.0% 2.5% 80.0% 10.0% 40.0% 9.3% 10.5 50.9% -10.9%
≥3.0倍 5 53 80.0% 2.5% 80.0% 10.0% 40.0% 9.3% 10.5 50.9% -10.9%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 5/25 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 58 50.0% 4.4% 3.2 — — 65.5%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 30 40.0% 2.8% 2.1 60.7% -20.7% 53.3%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 18 55.6% 4.7% 3.3 47.5% 8.1% 72.2%
MA75上向き（10日差分） 33 54.5% 5.1% 4.0 44.0% 10.5% 63.6%
終値 > MA75 41 51.2% 4.9% 3.4 47.1% 4.2% 65.9%
20日高値超え 9 55.6% 11.4% 15.1 49.0% 6.6% 100.0%
60日高値超え 3 33.3% 15.8% 29.8 50.9% -17.6% 100.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 28 53.6% 5.6% 3.3 46.7% 6.9% 67.9%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 29 62.1% 6.8% 5.3 37.9% 24.1% 72.4%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 51 51.0% 5.4% 3.8 42.9% 8.1% 66.7%
D: オシレーター RSI > 50 45 44.4% 4.8% 3.2 69.2% -24.8% 60.0%
MACDヒストグラム > 0 46 47.8% 4.3% 3.2 58.3% -10.5% 65.2%
E: 上位足 終値 > 200日線 40 47.5% 4.6% 3.3 55.6% -8.1% 62.5%
200日線上向き（10日差分） 39 43.6% 4.4% 3.0 63.2% -19.6% 64.1%
MA75 > MA200 40 47.5% 4.1% 3.1 55.6% -8.1% 65.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 58 50.0% 4.4% 0.1% 3.2 24日
25/75 DC決済 58 72.4% 13.4% 11.5% 6.3 93日
MA25ブレイク決済 58 44.8% 3.8% -0.4% 3.9 18日
MA75ブレイク決済 58 39.7% 1.8% -1.0% 1.9 27日
ATRトレール×2.0 58 46.6% 1.7% -0.5% 1.8 18日
スイング安値5日 58 46.6% 2.2% -0.5% 2.4 11日

■ 25/75 GC — 18回 / 約9.8年（1.8回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 25/75 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 9 9 44.4% 0.7% 66.7% 4.1% 66.7% 10.4% 5.2 77.8% -11.1%
≥1.2倍 6 12 16.7% -2.8% 50.0% -1.4% 50.0% 1.5% 1.4 83.3% -33.3%
≥1.5倍 5 13 20.0% -2.0% 40.0% -2.1% 40.0% 1.3% 1.3 84.6% -44.6%
≥2.0倍 3 15 33.3% -2.7% 66.7% 0.5% 66.7% 7.0% 3.7 73.3% -6.7%
≥2.5倍 3 15 33.3% -2.7% 66.7% 0.5% 66.7% 7.0% 3.7 73.3% -6.7%
≥3.0倍 1 17 0.0% -3.4% 100.0% 0.2% 100.0% 13.4% ∞ 70.6% 29.4%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 25/75 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 18 72.2% 13.0% 8.4 — — 55.6%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 10 80.0% 12.5% 12.9 62.5% 17.5% 70.0%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 16 75.0% 14.9% 10.2 50.0% 25.0% 56.2%
MA75上向き（10日差分） 11 81.8% 15.2% 13.3 57.1% 24.7% 54.5%
終値 > MA75 15 86.7% 17.0% 25.3 0.0% 86.7% 66.7%
20日高値超え 3 66.7% 7.7% 5.0 73.3% -6.7% 66.7%
60日高値超え 2 100.0% 14.4% ∞ 68.8% 31.2% 100.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 8 75.0% 16.2% 10.6 70.0% 5.0% 50.0%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 9 88.9% 20.0% 32.3 55.6% 33.3% 66.7%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 15 86.7% 17.0% 25.3 0.0% 86.7% 66.7%
D: オシレーター RSI > 50 13 76.9% 13.4% 10.5 60.0% 16.9% 61.5%
MACDヒストグラム > 0 13 69.2% 11.9% 7.7 80.0% -10.8% 53.8%
E: 上位足 終値 > 200日線 13 76.9% 17.0% 13.1 60.0% 16.9% 53.8%
200日線上向き（10日差分） 13 84.6% 17.7% 19.5 40.0% 44.6% 61.5%
MA75 > MA200 11 72.7% 16.9% 11.2 71.4% 1.3% 54.5%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 18 55.6% 2.9% 1.2% 2.0 21日
25/75 DC決済 18 72.2% 13.0% 11.9% 8.4 88日
MA25ブレイク決済 18 50.0% 2.5% -0.0% 2.0 16日
MA75ブレイク決済 18 33.3% 2.8% -2.0% 1.8 34日
ATRトレール×2.0 18 44.4% 2.0% -1.8% 1.6 17日
スイング安値5日 18 38.9% 3.4% -1.5% 2.6 16日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-01