quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: 兼松（8020.T）

🤖 AI総評（Gemini）

総評

兼松のゴールデンクロスは、特に5/25 GCにおいて、適切なフィルタを適用することで勝率と収益性が大幅に向上する可能性が示唆されます。25/75 GCはサンプル数が少ないため、検証結果の信頼性は限定的であると考えられます。

有効フィルタ TOP3

注意フィルタ

エントリー準備コメント

兼松のゴールデンクロスシグナルが出た際は、特に出来高が普段の1.5倍以上で、かつ短期移動平均線が上向きであるかを確認することで、より信頼性の高いエントリーに繋がる可能性があります。中期的な上昇トレンド（終値がMA75より上）にある状況で、MACDヒストグラムが負の値である方が良い結果をもたらすかもしれません。

📉 現在の状態 & 近未来推計（2026-06-30）

終値: nan円  RSI: nan  BB%B: 0.50  MACDヒスト: +3.4  出来高比: 1.10倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
25/75 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
✅ MACDヒスト正❌ 出来高増加中❌ MA25上向き❌ MA75上向き❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ 終値>200日線❌ 200日線上向き❌ MA75>MA200
🔎 近未来パターン遷移シナリオ（Gemini）

近未来パターン遷移の可能性

現在、短期・中期ともにデッドクロス（DC）中であり、乖離トレンドも横ばいであるため、下降トレンドが一服し、横ばい圏での推移が続く可能性があります。MACDヒストグラムが正であることから、DC状態からの反転を試み、ゴールデンクロス（GC）へ向かう動きも考えられますが、まだ方向感は定まっていない傾向が見られます。

仮にGCが発生した場合の条件品質

仮にゴールデンクロス（GC）が発生した場合、過去統計で勝率が高かった「MA25上向き」や「終値>MA75」など、多くの有効なフィルタが現在OFFの状態です。このため、発生するGCは過去の「良いGC」パターンとは異なり、その後のパフォーマンスは期待値より低い傾向を示す可能性があります。

現状の注意点

現在、移動平均線が両方デッドクロス中であり、多くの「良いGC」フィルタがOFFであるため、安易な反転期待は避けるべき局面と考えられます。MACDヒストグラムの正値は短期的な上昇モメンタムを示唆しますが、他の指標が弱いため、その持続性には注意が必要な傾向があります。

対象: 兼松（8020.T） ／ 期間: 2016-06-30 〜 2026-06-30（2463営業日 ≈ 9.8年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 71回 / 約9.8年（7.3回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 5/25 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 41 30 46.3% 0.6% 58.5% 1.8% 41.5% 1.2% 1.5 26.7% 14.8%
≥1.2倍 25 46 56.0% 1.3% 60.0% 1.7% 48.0% 0.9% 1.4 28.3% 19.7%
≥1.5倍 15 56 73.3% 2.8% 86.7% 5.7% 80.0% 4.3% 5.3 23.2% 56.8%
≥2.0倍 8 63 62.5% 1.1% 87.5% 5.3% 75.0% 3.9% 3.4 30.2% 44.8%
≥2.5倍 4 67 100.0% 3.6% 100.0% 9.3% 100.0% 6.8% ∞ 31.3% 68.7%
≥3.0倍 1 70 100.0% 2.0% 100.0% 9.6% 100.0% 1.3% ∞ 34.3% 65.7%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 5/25 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 71 35.2% 1.2% 1.5 — — 53.5%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 38 42.1% 0.9% 1.4 27.3% 14.8% 47.4%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 28 53.6% 4.8% 4.2 23.3% 30.3% 60.7%
MA75上向き（10日差分） 44 34.1% 1.6% 1.8 37.0% -2.9% 54.5%
終値 > MA75 54 38.9% 1.5% 1.7 23.5% 15.4% 53.7%
20日高値超え 12 50.0% 2.1% 1.7 32.2% 17.8% 50.0%
60日高値超え 3 66.7% 4.4% 3.0 33.8% 32.8% 66.7%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 35 40.0% 2.8% 2.5 30.6% 9.4% 57.1%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 35 34.3% 1.7% 1.8 36.1% -1.8% 51.4%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 66 36.4% 1.4% 1.6 20.0% 16.4% 56.1%
D: オシレーター RSI > 50 54 37.0% 1.5% 1.6 29.4% 7.6% 57.4%
MACDヒストグラム > 0 58 32.8% 1.0% 1.4 46.2% -13.4% 53.4%
E: 上位足 終値 > 200日線 52 34.6% 1.5% 1.7 36.8% -2.2% 55.8%
200日線上向き（10日差分） 42 38.1% 1.8% 2.0 31.0% 7.1% 61.9%
MA75 > MA200 48 35.4% 1.4% 1.6 34.8% 0.6% 56.2%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 71 35.2% 1.2% -1.9% 1.5 21日
25/75 DC決済 71 42.3% 3.8% -1.0% 2.2 70日
MA25ブレイク決済 71 32.4% 0.6% -1.4% 1.4 12日
MA75ブレイク決済 71 32.4% 2.5% -1.4% 2.3 29日
ATRトレール×2.0 71 36.6% 1.4% -1.2% 1.6 21日
スイング安値5日 71 29.6% 0.6% -1.4% 1.4 10日

■ 25/75 GC — 19回 / 約9.8年（1.9回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 25/75 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 2 17 0.0% -1.3% 100.0% 7.4% 100.0% 25.0% ∞ 29.4% 70.6%
≥1.2倍 1 18 0.0% 0.0% 100.0% 11.2% 100.0% 42.0% ∞ 33.3% 66.7%
≥1.5倍 0 19 — — — — — — — 36.8% —
≥2.0倍 0 19 — — — — — — — 36.8% —
≥2.5倍 0 19 — — — — — — — 36.8% —
≥3.0倍 0 19 — — — — — — — 36.8% —

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 25/75 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 19 36.8% 5.7% 2.7 — — 57.9%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 9 44.4% 2.4% 1.7 30.0% 14.4% 77.8%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 18 38.9% 6.6% 3.2 0.0% 38.9% 61.1%
MA75上向き（10日差分） 9 55.6% 15.5% 8.8 20.0% 35.6% 88.9%
終値 > MA75 17 35.3% 6.3% 2.7 50.0% -14.7% 52.9%
20日高値超え 0 — — — 36.8% — —
60日高値超え 0 — — — 36.8% — —
DC→GC回復が速い（中央値未満） 9 44.4% 13.1% 4.0 30.0% 14.4% 66.7%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 9 44.4% 5.9% 2.5 30.0% 14.4% 66.7%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 17 35.3% 6.3% 2.7 50.0% -14.7% 52.9%
D: オシレーター RSI > 50 16 31.2% 6.5% 3.0 66.7% -35.4% 56.2%
MACDヒストグラム > 0 15 26.7% 3.5% 1.8 75.0% -48.3% 46.7%
E: 上位足 終値 > 200日線 16 37.5% 5.0% 2.6 33.3% 4.2% 62.5%
200日線上向き（10日差分） 12 33.3% 5.1% 2.2 42.9% -9.5% 58.3%
MA75 > MA200 12 41.7% 6.5% 2.7 28.6% 13.1% 75.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 19 31.6% 0.6% -1.9% 1.3 21日
25/75 DC決済 19 36.8% 5.7% -1.0% 2.7 81日
MA25ブレイク決済 19 36.8% -0.2% -1.0% 0.9 13日
MA75ブレイク決済 19 31.6% 7.2% -1.0% 3.6 59日
ATRトレール×2.0 19 52.6% 2.5% 0.2% 2.5 24日
スイング安値5日 19 36.8% 1.8% -0.9% 2.3 16日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-01