quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: ITOCHU Corporation（8001.T）

🤖 AI総評（Gemini）

以下は、ITOCHU Corporation（8001.T）のゴールデンクロス検証結果に対する分析です。

総評

この銘柄のゴールデンクロスは、単体では勝率が50%を下回るケースもあり、そのままでは優位性が低い可能性があります。しかし、特定のフィルタを適用することで、勝率やプロフィットファクターが改善される傾向が見られ、特にGCの種類によって有効なフィルタが異なることが示唆されます。

有効フィルタ TOP3

注意フィルタ

エントリー準備コメント

5/25 GCでは、短期移動平均線の上向きや出来高の増加を伴う場合に、上昇トレンドへの転換が期待できる可能性があります。25/75 GCでは、デッドクロスからの早期回復が見られる場合に、より強い上昇トレンドの継続が期待できるかもしれません。

📉 現在の状態 & 近未来推計（2026-06-30）

終値: nan円  RSI: nan  BB%B: 0.50  MACDヒスト: +1.8  出来高比: 1.19倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
25/75 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
✅ 出来高増加中✅ MACDヒスト正❌ MA25上向き❌ MA75上向き❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ 終値>200日線❌ 200日線上向き❌ MA75>MA200
🔎 近未来パターン遷移シナリオ（Gemini）

近未来パターン遷移の可能性

仮にGCが発生した場合の条件品質

現状の注意点

対象: ITOCHU Corporation（8001.T） ／ 期間: 2016-06-30 〜 2026-06-30（2463営業日 ≈ 9.8年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 67回 / 約9.8年（6.9回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 5/25 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 32 35 50.0% 1.1% 71.9% 2.8% 53.1% 3.2% 3.2 42.9% 10.3%
≥1.2倍 22 45 50.0% 1.4% 72.7% 3.1% 50.0% 3.5% 3.5 46.7% 3.3%
≥1.5倍 11 56 63.6% 2.4% 81.8% 3.7% 54.5% 4.9% 4.9 46.4% 8.1%
≥2.0倍 3 64 33.3% -0.8% 66.7% 1.3% 33.3% 1.0% 1.8 48.4% -15.1%
≥2.5倍 2 65 0.0% -1.3% 100.0% 2.6% 50.0% 2.5% 4.6 47.7% 2.3%
≥3.0倍 1 66 0.0% -0.3% 100.0% 0.4% 0.0% -1.4% 0.0 48.5% -48.5%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 5/25 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 67 47.8% 2.1% 2.4 — — 62.7%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 39 48.7% 2.6% 2.9 46.4% 2.3% 69.2%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 23 56.5% 3.4% 4.1 43.2% 13.3% 78.3%
MA75上向き（10日差分） 44 43.2% 2.0% 2.2 56.5% -13.3% 63.6%
終値 > MA75 51 47.1% 2.2% 2.5 50.0% -2.9% 62.7%
20日高値超え 10 50.0% 1.7% 1.8 47.4% 2.6% 70.0%
60日高値超え 3 33.3% 0.1% 1.1 48.4% -15.1% 66.7%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 32 50.0% 2.6% 3.1 45.7% 4.3% 75.0%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 33 45.5% 3.1% 3.1 50.0% -4.5% 66.7%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 60 48.3% 2.2% 2.4 42.9% 5.5% 63.3%
D: オシレーター RSI > 50 52 46.2% 1.7% 2.0 53.3% -7.2% 57.7%
MACDヒストグラム > 0 54 48.1% 2.0% 2.2 46.2% 2.0% 57.4%
E: 上位足 終値 > 200日線 57 45.6% 1.6% 2.0 60.0% -14.4% 59.6%
200日線上向き（10日差分） 58 44.8% 1.6% 2.0 66.7% -21.8% 60.3%
MA75 > MA200 56 44.6% 1.3% 1.8 63.6% -19.0% 57.1%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 67 47.8% 2.1% -0.2% 2.4 23日
25/75 DC決済 66 57.6% 8.9% 2.9% 5.7 94日
MA25ブレイク決済 67 35.8% 1.6% -0.5% 2.3 16日
MA75ブレイク決済 67 50.7% 5.3% 0.1% 5.1 45日
ATRトレール×2.0 67 50.7% 1.1% 0.2% 1.8 18日
スイング安値5日 67 32.8% 0.8% -0.8% 1.8 11日

■ 25/75 GC — 15回 / 約9.8年（1.5回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 25/75 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 7 8 57.1% 0.6% 71.4% 2.8% 42.9% 11.3% 4.6 75.0% -32.1%
≥1.2倍 2 13 100.0% 4.2% 50.0% 1.0% 50.0% 18.2% 7.3 61.5% -11.5%
≥1.5倍 0 15 — — — — — — — 60.0% —
≥2.0倍 0 15 — — — — — — — 60.0% —
≥2.5倍 0 15 — — — — — — — 60.0% —
≥3.0倍 0 15 — — — — — — — 60.0% —

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 25/75 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 15 60.0% 9.8% 5.2 — — 66.7%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 5 40.0% 8.3% 3.1 70.0% -30.0% 40.0%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 15 60.0% 9.8% 5.2 — — 66.7%
MA75上向き（10日差分） 8 75.0% 8.8% 6.0 42.9% 32.1% 62.5%
終値 > MA75 14 57.1% 7.7% 4.1 100.0% -42.9% 64.3%
20日高値超え 3 33.3% 3.1% 1.8 66.7% -33.3% 0.0%
60日高値超え 2 50.0% 7.4% 3.6 61.5% -11.5% 0.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 7 85.7% 11.2% 15.1 37.5% 48.2% 71.4%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 7 42.9% 3.5% 2.0 75.0% -32.1% 71.4%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 14 57.1% 7.7% 4.1 100.0% -42.9% 64.3%
D: オシレーター RSI > 50 14 57.1% 7.7% 4.1 100.0% -42.9% 64.3%
MACDヒストグラム > 0 12 58.3% 7.3% 3.9 66.7% -8.3% 58.3%
E: 上位足 終値 > 200日線 15 60.0% 9.8% 5.2 — — 66.7%
200日線上向き（10日差分） 13 61.5% 8.5% 4.6 50.0% 11.5% 61.5%
MA75 > MA200 11 63.6% 9.0% 5.0 50.0% 13.6% 72.7%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 15 33.3% -0.4% -1.3% 0.8 16日
25/75 DC決済 15 60.0% 9.8% 6.9% 5.2 110日
MA25ブレイク決済 15 33.3% -0.4% -1.3% 0.8 12日
MA75ブレイク決済 15 40.0% 3.1% -2.2% 2.5 49日
ATRトレール×2.0 15 40.0% 0.1% -0.9% 1.1 17日
スイング安値5日 15 13.3% -1.0% -1.3% 0.3 8日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-01