quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: NexTone Inc.（7094.T）

🤖 AI総評（Gemini）

クオンツアナリストとして、NexTone Inc.（7094.T）のゴールデンクロス検証結果を分析しました。

総評

NexTone Inc.のゴールデンクロスは、特に25/75 GCでは検証期間中の発生回数が少なく、単体での有効性は低いと考えられる結果となりました。5/25 GCにおいてもベースラインのパフォーマンスは芳しくないものの、特定のフィルタを組み合わせることで改善の余地がある可能性があります。特に出来高を伴うGCに注目すると、勝率やPFの向上が見られる傾向があるようです。

有効フィルタ TOP3

注意フィルタ

エントリー準備コメント

NexTone Inc.のゴールデンクロスシグナルが出た際には、まず出来高が5日平均の1.0倍から1.2倍以上を伴っているかを確認することが重要であると考えられます。加えて、RSIが50を上回っていることや、MA25が上向きであることも、より優位なエントリーを判断する上で心の準備として持っておくと良いでしょう。一方で、出来高が直近で急増している場合や、MA75が上向きである場合は、この戦略においては慎重な姿勢が求められる可能性があります。

📉 現在の状態 & 近未来推計（2026-06-30）

終値: nan円  RSI: nan  BB%B: 0.50  MACDヒスト: +5.4  出来高比: 0.66倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
25/75 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
✅ 出来高増加中✅ MACDヒスト正❌ MA25上向き❌ MA75上向き❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ 終値>200日線❌ 200日線上向き❌ MA75>MA200
🔎 近未来パターン遷移シナリオ（Gemini）

近未来パターン遷移の可能性

仮にGCが発生した場合の条件品質

現状の注意点

対象: NexTone Inc.（7094.T） ／ 期間: 2020-03-30 〜 2026-06-30（1528営業日 ≈ 6.1年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 39回 / 約6.1年（6.4回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 5/25 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 19 20 68.4% 0.8% 42.1% 0.9% 42.1% 2.1% 1.3 25.0% 17.1%
≥1.2倍 13 26 69.2% 1.5% 46.2% -0.0% 46.2% 0.3% 1.0 26.9% 19.2%
≥1.5倍 9 30 55.6% 0.8% 44.4% 0.8% 44.4% 1.2% 1.2 30.0% 14.4%
≥2.0倍 5 34 60.0% -0.2% 40.0% 0.2% 40.0% 0.8% 1.1 32.4% 7.6%
≥2.5倍 5 34 60.0% -0.2% 40.0% 0.2% 40.0% 0.8% 1.1 32.4% 7.6%
≥3.0倍 2 37 50.0% 3.4% 50.0% 13.1% 50.0% 4.6% 1.5 32.4% 17.6%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 5/25 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 39 33.3% -0.8% 0.9 — — 38.5%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 23 26.1% -5.1% 0.4 43.8% -17.7% 34.8%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 9 33.3% 2.4% 1.4 33.3% 0.0% 22.2%
MA75上向き（10日差分） 19 21.1% -5.1% 0.3 45.0% -23.9% 31.6%
終値 > MA75 23 30.4% -4.4% 0.4 37.5% -7.1% 30.4%
20日高値超え 5 40.0% -4.8% 0.5 32.4% 7.6% 40.0%
60日高値超え 1 0.0% -13.8% 0.0 34.2% -34.2% 0.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 18 33.3% -0.3% 1.0 33.3% 0.0% 38.9%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 19 26.3% -4.0% 0.5 40.0% -13.7% 36.8%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 34 32.4% -0.8% 0.9 40.0% -7.6% 38.2%
D: オシレーター RSI > 50 29 34.5% 0.3% 1.0 30.0% 4.5% 37.9%
MACDヒストグラム > 0 33 33.3% -0.3% 1.0 33.3% 0.0% 42.4%
E: 上位足 終値 > 200日線 20 30.0% -3.8% 0.5 36.8% -6.8% 35.0%
200日線上向き（10日差分） 18 27.8% -2.5% 0.6 38.1% -10.3% 33.3%
MA75 > MA200 17 29.4% -3.4% 0.5 36.4% -7.0% 35.3%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 39 33.3% -0.8% -4.8% 0.9 17日
25/75 DC決済 37 35.1% -6.6% -14.6% 0.6 92日
MA25ブレイク決済 39 28.2% 0.5% -3.0% 1.1 12日
MA75ブレイク決済 39 33.3% -3.1% -3.0% 0.4 13日
ATRトレール×2.0 39 28.2% -0.7% -5.0% 0.9 14日
スイング安値5日 39 25.6% 1.4% -3.2% 1.3 8日

■ 25/75 GC — 10回 / 約6.1年（1.6回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 25/75 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 4 6 75.0% 8.4% 50.0% 4.0% 25.0% 0.9% 1.1 0.0% 25.0%
≥1.2倍 3 7 66.7% 6.9% 66.7% 5.6% 33.3% 6.6% 1.9 0.0% 33.3%
≥1.5倍 3 7 66.7% 6.9% 66.7% 5.6% 33.3% 6.6% 1.9 0.0% 33.3%
≥2.0倍 2 8 50.0% 1.9% 100.0% 12.8% 50.0% 18.2% 8.4 0.0% 50.0%
≥2.5倍 2 8 50.0% 1.9% 100.0% 12.8% 50.0% 18.2% 8.4 0.0% 50.0%
≥3.0倍 2 8 50.0% 1.9% 100.0% 12.8% 50.0% 18.2% 8.4 0.0% 50.0%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 25/75 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 10 10.0% -8.3% 0.3 — — 60.0%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 6 0.0% -13.5% 0.0 25.0% -25.0% 50.0%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 10 10.0% -8.3% 0.3 — — 60.0%
MA75上向き（10日差分） 4 0.0% -13.8% 0.0 16.7% -16.7% 25.0%
終値 > MA75 9 0.0% -13.8% 0.0 100.0% -100.0% 55.6%
20日高値超え 2 0.0% -10.7% 0.0 12.5% -12.5% 50.0%
60日高値超え 2 0.0% -10.7% 0.0 12.5% -12.5% 50.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 5 0.0% -16.1% 0.0 20.0% -20.0% 20.0%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 5 0.0% -14.3% 0.0 20.0% -20.0% 80.0%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 9 0.0% -13.8% 0.0 100.0% -100.0% 55.6%
D: オシレーター RSI > 50 8 0.0% -15.3% 0.0 50.0% -50.0% 50.0%
MACDヒストグラム > 0 9 0.0% -13.8% 0.0 100.0% -100.0% 55.6%
E: 上位足 終値 > 200日線 7 0.0% -13.7% 0.0 33.3% -33.3% 57.1%
200日線上向き（10日差分） 5 0.0% -15.1% 0.0 20.0% -20.0% 60.0%
MA75 > MA200 5 0.0% -14.7% 0.0 20.0% -20.0% 60.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 10 40.0% 0.0% -2.2% 1.0 19日
25/75 DC決済 10 10.0% -8.3% -14.1% 0.3 66日
MA25ブレイク決済 10 20.0% -2.4% -3.9% 0.5 14日
MA75ブレイク決済 10 20.0% -6.6% -6.1% 0.1 38日
ATRトレール×2.0 10 40.0% 0.3% -5.1% 1.1 21日
スイング安値5日 10 20.0% -1.3% -3.1% 0.6 6日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-01