クオンツアナリストとして、三菱重工（7011.T）のゴールデンクロス検証結果を分析しました。
三菱重工のゴールデンクロスは、期間全体で一定の優位性を示す傾向が見られます。特に25/75 GCは高いPFを示唆していますが、サンプル数には注意が必要と考えられます。適切なフィルタを適用することで、取引の精度を高める可能性が示唆されます。
ゴールデンクロスシグナルが出た際には、株価のボラティリティが比較的低く、かつ株価がボリンジャーバンドの上半分で推移している状況が、勝率向上に繋がりやすいと考えられます。また、出来高が適度に増加していることも、シグナルの信頼性を高める要因となる可能性があるため、これらの条件が揃うかを確認することが望ましいでしょう。
終値: nan円 RSI: nan BB%B: 0.50 MACDヒスト: +9.9 出来高比: 1.01倍
| MA対 | 状態 | 速線 / 遅線 | 乖離 | 変化/日 | トレンド | 次クロス推計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | DC中 | nan / nan | +nan% | +nan円/日 | 横ばい | — |
| 25/75 | DC中 | nan / nan | +nan% | +nan円/日 | 横ばい | — |
5日/25日、25日/75日移動平均線ともにデッドクロス（DC）が継続しており、乖離も横ばい傾向にあるため、株価は短期的に方向感に乏しいレンジ相場に留まる可能性があります。
現状はDC中であるため、ゴールデンクロス（GC）への転換には、株価が上昇し、短期移動平均線が中期移動平均線を上抜ける強い動きが必要となる傾向が見られます。
現在ONになっているフィルタはMACDヒストグラムが正である点のみであり、これは買いシグナルとしてはポジティブな要素ではあるでしょう。
しかし、過去統計で有効だった「BB%B > 0.5」「MA75 > MA200」「MA25上向き」など多くのフィルタがOFFの状態であるため、仮にGCが発生しても、過去の「良いGC」パターンと比較すると条件の質は低い可能性があります。
終値やRSIといった重要な指標が不明であるため、現在の株価水準やモメンタムを正確に把握することが困難であり、分析の信頼性が低下する可能性があります。
短期・中期ともにデッドクロス継続中で、多くの有効なフィルタがOFFであることから、安易な買いシグナルと判断するには時期尚早であり、さらなる情報やトレンドの変化を待つべき局面と考えられます。
対象: 三菱重工（7011.T） ／ 期間: 2016-06-30 〜 2026-06-30（2463営業日 ≈ 9.8年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 30 | 33 | 60.0% | 0.9% | 53.3% | 2.3% | 40.0% | 4.0% | 2.3 | 33.3% | 6.7% |
| ≥1.2倍 | 22 | 41 | 59.1% | 0.1% | 50.0% | 1.5% | 36.4% | 0.2% | 1.1 | 36.6% | -0.2% |
| ≥1.5倍 | 13 | 50 | 53.8% | 0.5% | 38.5% | -1.0% | 30.8% | -0.9% | 0.8 | 38.0% | -7.2% |
| ≥2.0倍 | 7 | 56 | 42.9% | -1.6% | 28.6% | -3.6% | 14.3% | -5.0% | 0.0 | 39.3% | -25.0% |
| ≥2.5倍 | 4 | 59 | 50.0% | -2.1% | 50.0% | -1.9% | 0.0% | -5.5% | 0.0 | 39.0% | -39.0% |
| ≥3.0倍 | 4 | 59 | 50.0% | -2.1% | 50.0% | -1.9% | 0.0% | -5.5% | 0.0 | 39.0% | -39.0% |
緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC（フィルタなし） | 63 | 36.5% | 3.1% | 2.0 | — | — | 48.4% |
| A: 出来高 | 出来高増加中（直近5d>前5d） | 35 | 37.1% | 0.4% | 1.1 | 35.7% | 1.4% | 55.9% |
| B: MA・価格 | MA25上向き（10日差分） | 17 | 17.6% | -0.6% | 0.8 | 43.5% | -25.8% | 23.5% |
| MA75上向き（10日差分） | 32 | 31.2% | 0.8% | 1.2 | 41.9% | -10.7% | 46.9% | |
| 終値 > MA75 | 36 | 36.1% | 3.3% | 1.9 | 37.0% | -0.9% | 50.0% | |
| 20日高値超え | 10 | 20.0% | -3.7% | 0.3 | 39.6% | -19.6% | 50.0% | |
| 60日高値超え | 2 | 50.0% | 3.9% | 2.4 | 36.1% | 13.9% | 50.0% | |
| DC→GC回復が速い（中央値未満） | 28 | 25.0% | 1.3% | 1.4 | 45.7% | -20.7% | 28.6% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い（中央値未満） | 31 | 45.2% | 5.7% | 3.7 | 28.1% | 17.0% | 51.6% |
| BB%B > 0.5（バンド上半分） | 55 | 38.2% | 4.0% | 2.3 | 25.0% | 13.2% | 50.0% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 46 | 37.0% | 2.1% | 1.6 | 35.3% | 1.7% | 48.9% |
| MACDヒストグラム > 0 | 58 | 36.2% | 3.1% | 2.0 | 40.0% | -3.8% | 49.1% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 37 | 35.1% | 3.3% | 2.0 | 38.5% | -3.3% | 48.6% |
| 200日線上向き（10日差分） | 38 | 34.2% | 2.3% | 1.7 | 40.0% | -5.8% | 47.4% | |
| MA75 > MA200 | 38 | 39.5% | 3.1% | 1.9 | 32.0% | 7.5% | 51.4% |
ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 63 | 36.5% | 3.1% | -1.4% | 2.0 | 22日 |
| 25/75 DC決済 | 61 | 42.6% | 11.2% | -3.3% | 3.8 | 89日 |
| MA25ブレイク決済 | 63 | 27.0% | 2.7% | -1.6% | 2.2 | 15日 |
| MA75ブレイク決済 | 63 | 38.1% | 1.7% | -0.9% | 1.7 | 19日 |
| ATRトレール×2.0 | 63 | 41.3% | 0.8% | -1.3% | 1.3 | 16日 |
| スイング安値5日 | 63 | 33.3% | 1.1% | -1.2% | 1.6 | 10日 |
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 5 | 14 | 60.0% | -0.0% | 20.0% | -0.9% | 40.0% | 12.7% | 4.3 | 35.7% | 4.3% |
| ≥1.2倍 | 2 | 17 | 50.0% | -1.3% | 50.0% | 0.9% | 100.0% | 41.4% | ∞ | 29.4% | 70.6% |
| ≥1.5倍 | 1 | 18 | 0.0% | -3.9% | 0.0% | -10.3% | 100.0% | 33.9% | ∞ | 33.3% | 66.7% |
| ≥2.0倍 | 1 | 18 | 0.0% | -3.9% | 0.0% | -10.3% | 100.0% | 33.9% | ∞ | 33.3% | 66.7% |
| ≥2.5倍 | 0 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 36.8% | — |
| ≥3.0倍 | 0 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 36.8% | — |
緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC（フィルタなし） | 19 | 36.8% | 11.7% | 4.0 | — | — | 36.8% |
| A: 出来高 | 出来高増加中（直近5d>前5d） | 7 | 28.6% | 14.2% | 4.4 | 41.7% | -13.1% | 42.9% |
| B: MA・価格 | MA25上向き（10日差分） | 18 | 38.9% | 12.8% | 4.4 | 0.0% | 38.9% | 38.9% |
| MA75上向き（10日差分） | 8 | 37.5% | 22.2% | 5.9 | 36.4% | 1.1% | 37.5% | |
| 終値 > MA75 | 17 | 41.2% | 13.5% | 4.4 | 0.0% | 41.2% | 41.2% | |
| 20日高値超え | 2 | 100.0% | 77.7% | ∞ | 29.4% | 70.6% | 50.0% | |
| 60日高値超え | 2 | 100.0% | 77.7% | ∞ | 29.4% | 70.6% | 50.0% | |
| DC→GC回復が速い（中央値未満） | 7 | 28.6% | 13.7% | 4.0 | 41.7% | -13.1% | 42.9% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い（中央値未満） | 9 | 33.3% | 1.7% | 1.4 | 40.0% | -6.7% | 33.3% |
| BB%B > 0.5（バンド上半分） | 17 | 41.2% | 13.5% | 4.4 | 0.0% | 41.2% | 41.2% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 17 | 41.2% | 13.5% | 4.4 | 0.0% | 41.2% | 41.2% |
| MACDヒストグラム > 0 | 15 | 40.0% | 13.9% | 4.4 | 25.0% | 15.0% | 40.0% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 12 | 41.7% | 18.6% | 5.8 | 28.6% | 13.1% | 41.7% |
| 200日線上向き（10日差分） | 10 | 40.0% | 17.7% | 6.2 | 33.3% | 6.7% | 40.0% | |
| MA75 > MA200 | 7 | 42.9% | 19.3% | 6.0 | 33.3% | 9.5% | 42.9% |
ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 19 | 31.6% | 4.8% | -2.5% | 2.3 | 29日 |
| 25/75 DC決済 | 19 | 36.8% | 11.7% | -5.2% | 4.0 | 79日 |
| MA25ブレイク決済 | 19 | 31.6% | 5.5% | -1.7% | 2.9 | 21日 |
| MA75ブレイク決済 | 19 | 31.6% | 6.2% | -3.6% | 2.4 | 39日 |
| ATRトレール×2.0 | 19 | 26.3% | -0.6% | -3.2% | 0.8 | 14日 |
| スイング安値5日 | 19 | 15.8% | 1.2% | -1.3% | 1.7 | 7日 |
※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。