quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: 精工技研（6834.T）

🤖 AI総評（Gemini）

以下、精工技研（6834.T）のゴールデンクロス検証結果に対する分析です。

総評

精工技研のゴールデンクロス検証では、5/25 GCは特定のフィルタと組み合わせることで優位性が向上する可能性が示唆されています。一方で、25/75 GCはフィルタの効果が限定的か、むしろ逆効果となるケースが多く、サンプル数も少ないため、信頼性が低いと考えられます。

有効フィルタ TOP3

注意フィルタ

エントリー準備コメント

5/25 GCシグナルが出た際には、MACDヒストグラムがプラス圏にあり、短期・中期移動平均線が上向きであることに加え、出来高が平時よりも大きく増加している状況であれば、エントリーの優位性が高まる可能性があると考えられます。

📉 現在の状態 & 近未来推計（2026-07-10）

終値: 23,310円  RSI: 23.0  BB%B: 0.17  MACDヒスト: -740.6  出来高比: 0.79倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 23,374 / 27,189 -14.03% -822.5円/日 乖離拡大中 —
25/75 DC中 27,189 / 27,851 -2.38% -148.9円/日 乖離拡大中 —
✅ 終値>200日線✅ 200日線上向き✅ MA75>MA200❌ 出来高増加中❌ MA25上向き❌ MA75上向き❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ MACDヒスト正
🔎 近未来パターン遷移シナリオ（Gemini）

以下に精工技研（6834.T）の現状分析を述べます。

近未来パターン遷移の可能性

仮にGCが発生した場合の条件品質

現状の注意点

対象: 精工技研（6834.T） ／ 期間: 2016-07-11 〜 2026-07-10（2464営業日 ≈ 9.8年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 46回 / 約9.8年（4.7回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 5/25 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 24 22 50.0% 0.9% 60.9% 5.8% 50.0% 3.8% 2.5 36.4% 13.6%
≥1.2倍 21 25 47.6% 0.8% 60.0% 5.8% 47.6% 3.3% 2.3 40.0% 7.6%
≥1.5倍 17 29 41.2% 0.7% 62.5% 6.3% 47.1% 2.7% 2.0 41.4% 5.7%
≥2.0倍 15 31 40.0% 0.5% 64.3% 6.8% 46.7% 3.0% 2.0 41.9% 4.7%
≥2.5倍 8 38 75.0% 2.8% 85.7% 14.5% 75.0% 6.7% 3.1 36.8% 38.2%
≥3.0倍 4 42 75.0% 2.1% 75.0% 17.9% 75.0% 12.8% 9.3 40.5% 34.5%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 5/25 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 46 43.5% 12.5% 6.5 — — 55.6%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 23 47.8% 22.4% 9.2 39.1% 8.7% 54.5%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 13 61.5% 20.2% 14.2 36.4% 25.2% 69.2%
MA75上向き（10日差分） 24 54.2% 10.1% 5.3 31.8% 22.3% 69.6%
終値 > MA75 23 52.2% 12.1% 6.1 34.8% 17.4% 72.7%
20日高値超え 9 44.4% 5.4% 3.8 43.2% 1.2% 44.4%
60日高値超え 2 100.0% 24.4% ∞ 40.9% 59.1% 100.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 23 47.8% 12.3% 8.1 39.1% 8.7% 65.2%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 23 43.5% 9.9% 6.8 43.5% 0.0% 43.5%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 42 47.6% 14.0% 7.4 0.0% 47.6% 61.0%
D: オシレーター RSI > 50 39 46.2% 14.4% 8.1 28.6% 17.6% 57.9%
MACDヒストグラム > 0 41 46.3% 13.5% 6.9 20.0% 26.3% 57.5%
E: 上位足 終値 > 200日線 26 46.2% 8.1% 4.4 40.0% 6.2% 60.0%
200日線上向き（10日差分） 22 45.5% 15.9% 6.9 41.7% 3.8% 57.1%
MA75 > MA200 25 48.0% 14.1% 6.5 38.1% 9.9% 58.3%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 46 43.5% 12.5% -1.1% 6.5 29日
25/75 DC決済 46 54.3% 32.5% 3.2% 11.3 96日
MA25ブレイク決済 46 43.5% 8.5% -1.2% 6.1 20日
MA75ブレイク決済 46 39.1% 4.2% -0.4% 2.9 21日
ATRトレール×2.0 46 56.5% 9.1% 1.9% 5.2 22日
スイング安値5日 46 45.7% 6.0% -0.6% 4.7 13日

■ 25/75 GC — 17回 / 約9.8年（1.7回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 25/75 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 8 9 50.0% 0.6% 37.5% 1.9% 37.5% 6.8% 3.3 33.3% 4.2%
≥1.2倍 6 11 50.0% -0.4% 16.7% -2.8% 16.7% -3.6% 0.1 45.5% -28.8%
≥1.5倍 5 12 40.0% -0.6% 20.0% -3.1% 20.0% -3.2% 0.1 41.7% -21.7%
≥2.0倍 4 13 25.0% -1.7% 0.0% -4.1% 0.0% -4.4% 0.0 46.2% -46.2%
≥2.5倍 2 15 0.0% -3.3% 0.0% -4.9% 0.0% -5.0% 0.0 40.0% -40.0%
≥3.0倍 2 15 0.0% -3.3% 0.0% -4.9% 0.0% -5.0% 0.0 40.0% -40.0%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 25/75 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 17 35.3% 32.7% 7.2 — — 62.5%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 8 25.0% 49.3% 8.4 44.4% -19.4% 57.1%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 16 37.5% 36.3% 9.9 0.0% 37.5% 62.5%
MA75上向き（10日差分） 9 33.3% 1.2% 1.2 37.5% -4.2% 62.5%
終値 > MA75 16 31.2% 27.3% 5.8 100.0% -68.8% 60.0%
20日高値超え 5 0.0% -6.1% 0.0 50.0% -50.0% 40.0%
60日高値超え 5 0.0% -6.1% 0.0 50.0% -50.0% 40.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 8 25.0% 0.9% 1.1 44.4% -19.4% 57.1%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 8 25.0% 10.7% 3.4 44.4% -19.4% 50.0%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 16 31.2% 27.3% 5.8 100.0% -68.8% 60.0%
D: オシレーター RSI > 50 15 33.3% 29.2% 6.0 50.0% -16.7% 64.3%
MACDヒストグラム > 0 13 30.8% 34.9% 7.4 50.0% -19.2% 58.3%
E: 上位足 終値 > 200日線 12 25.0% 36.5% 7.5 60.0% -35.0% 54.5%
200日線上向き（10日差分） 10 30.0% 45.5% 10.1 42.9% -12.9% 44.4%
MA75 > MA200 11 27.3% 40.0% 7.7 50.0% -22.7% 60.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 17 41.2% 10.8% -1.6% 4.5 30日
25/75 DC決済 17 35.3% 32.7% -2.6% 7.2 74日
MA25ブレイク決済 17 47.1% 0.2% -0.8% 1.1 15日
MA75ブレイク決済 17 23.5% 7.1% -5.2% 2.4 36日
ATRトレール×2.0 17 52.9% 7.3% 0.1% 3.8 23日
スイング安値5日 17 41.2% 2.3% -0.3% 2.4 14日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-12