quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: Sumitomo Electric Industries, Ltd.（5802.T）

🤖 AI総評（Gemini）

Sumitomo Electric Industries, Ltd.（5802.T）のゴールデンクロス検証結果について、以下にまとめます。

総評

この銘柄のゴールデンクロスは、単体では高い勝率やPFは期待しにくい傾向が見られます。特に25/75 GCはサンプル数が少なく、フィルタの有効性を判断するにはデータが不足している可能性が高いと考えられます。

有効フィルタ TOP3

  1. 出来高増加中（直近5d>前5d）: 5/25 GCにおいて、Δ勝率9.2%とPF2.9を記録しており、比較的信頼できる改善が見られると考えられます。
  2. 20日高値超え: 5/25 GCでPF3.8と高い収益性を示唆していますが、サンプル数n=10であるため、今後の検証で有効性が確認される可能性があるでしょう。
  3. MA25上向き（10日差分）: 25/75 GCにおいてΔ勝率31.2%と大幅な改善を示しており、このGCタイプでは有効なフィルタとなる可能性があります。

注意フィルタ

  1. 出来高閾値の過度な設定: 5/25 GC、25/75 GCともに、出来高閾値を1.2倍以上に設定すると、勝率とPFが大きく悪化する傾向が見られます。
  2. 終値が長期移動平均線より上: 5/25 GCにおいて、「終値 > MA75」や「終値 > 200日線」などのフィルタは、ベースラインと比較して勝率を大きく低下させる可能性があります。
  3. ATR/価格が低い（中央値未満）: 25/75 GCでは、このフィルタを適用すると勝率が大幅に悪化し、PFも0.0となるため、逆効果となる可能性が高いと考えられます。

エントリー準備コメント

Sumitomo Electric Industriesのゴールデンクロスシグナルが出た際には、特に5/25 GCの場合、出来高が直近で増加傾向にあるか、または20日高値を更新しているかを確認すると、より優位性のあるエントリーに繋がりやすいと考えられます。25/75 GCでは、短期移動平均線が上向きであるかどうかが重要な判断材料となる可能性があります。

📉 現在の状態 & 近未来推計（2026-07-10）

終値: 2,582円  RSI: 19.7  BB%B: 0.25  MACDヒスト: -61.2  出来高比: 1.20倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 2,476 / 2,859 -13.40% -30.9円/日 乖離拡大中 —
25/75 GC中 2,859 / 2,750 +3.97% -35.0円/日 DC接近 約3日
✅ 出来高増加中✅ MA75上向き✅ 終値>200日線✅ 200日線上向き✅ MA75>MA200❌ MA25上向き❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ MACDヒスト正
🔎 近未来パターン遷移シナリオ（Gemini）

近未来パターン遷移の可能性

仮にGCが発生した場合の条件品質

現状の注意点

対象: Sumitomo Electric Industries, Ltd.（5802.T） ／ 期間: 2016-07-11 〜 2026-07-10（2464営業日 ≈ 9.8年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 64回 / 約9.8年（6.5回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 5/25 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 32 32 53.1% 0.1% 58.1% 1.2% 40.6% 3.9% 2.4 31.2% 9.4%
≥1.2倍 21 43 42.9% -0.7% 50.0% 0.4% 28.6% 4.3% 2.3 39.5% -11.0%
≥1.5倍 8 56 50.0% -0.4% 28.6% -3.4% 25.0% -0.9% 0.8 37.5% -12.5%
≥2.0倍 5 59 60.0% 1.2% 20.0% -4.1% 20.0% -4.0% 0.2 37.3% -17.3%
≥2.5倍 4 60 75.0% 1.9% 25.0% -2.0% 25.0% -3.1% 0.3 36.7% -11.7%
≥3.0倍 1 63 100.0% 4.1% 0.0% -1.3% 0.0% -4.2% 0.0 36.5% -36.5%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 5/25 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 64 35.9% 2.4% 1.9 — — 54.0%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 24 41.7% 5.7% 2.9 32.5% 9.2% 50.0%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 24 29.2% 5.7% 2.8 40.0% -10.8% 43.5%
MA75上向き（10日差分） 33 33.3% 4.1% 2.4 38.7% -5.4% 50.0%
終値 > MA75 42 26.2% 2.8% 1.9 54.5% -28.4% 46.3%
20日高値超え 10 40.0% 8.9% 3.8 35.2% 4.8% 40.0%
60日高値超え 3 100.0% 39.7% ∞ 32.8% 67.2% 100.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 31 35.5% 3.9% 2.4 36.4% -0.9% 50.0%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 32 31.2% 1.2% 1.5 40.6% -9.4% 50.0%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 62 35.5% 2.1% 1.8 50.0% -14.5% 52.5%
D: オシレーター RSI > 50 54 33.3% 2.4% 1.8 50.0% -16.7% 50.9%
MACDヒストグラム > 0 55 34.5% 0.8% 1.3 44.4% -9.9% 50.0%
E: 上位足 終値 > 200日線 38 26.3% 3.4% 2.1 50.0% -23.7% 51.4%
200日線上向き（10日差分） 33 24.2% 3.0% 2.0 48.4% -24.1% 53.1%
MA75 > MA200 32 25.0% 1.5% 1.5 46.9% -21.9% 51.6%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 64 35.9% 2.4% -1.7% 1.9 22日
25/75 DC決済 57 43.9% 3.1% -2.4% 1.8 84日
MA25ブレイク決済 64 31.2% 2.4% -1.3% 2.1 16日
MA75ブレイク決済 64 29.7% 4.6% -1.3% 2.8 24日
ATRトレール×2.0 64 43.8% 2.1% -0.8% 1.9 18日
スイング安値5日 64 29.7% 1.0% -1.2% 1.6 10日

■ 25/75 GC — 18回 / 約9.8年（1.8回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 25/75 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 5 13 40.0% 0.9% 40.0% 0.2% 0.0% -3.2% 0.0 38.5% -38.5%
≥1.2倍 2 16 50.0% 1.9% 50.0% 1.2% 0.0% -2.8% 0.0 31.2% -31.2%
≥1.5倍 1 17 100.0% 7.0% 100.0% 3.1% 0.0% -2.8% 0.0 31.2% -31.2%
≥2.0倍 0 18 — — — — — — — 29.4% —
≥2.5倍 0 18 — — — — — — — 29.4% —
≥3.0倍 0 18 — — — — — — — 29.4% —

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 25/75 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 17 29.4% 0.5% 1.1 — — 27.8%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 6 16.7% -5.0% 0.3 36.4% -19.7% 28.6%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 16 31.2% 1.0% 1.2 0.0% 31.2% 29.4%
MA75上向き（10日差分） 11 27.3% 1.4% 1.3 33.3% -6.1% 27.3%
終値 > MA75 16 31.2% 0.7% 1.2 0.0% 31.2% 29.4%
20日高値超え 3 0.0% -7.6% 0.0 35.7% -35.7% 25.0%
60日高値超え 2 0.0% -5.0% 0.0 33.3% -33.3% 33.3%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 9 22.2% -0.7% 0.8 37.5% -15.3% 11.1%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 9 0.0% -5.6% 0.0 62.5% -62.5% 22.2%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 15 33.3% 1.0% 1.2 0.0% 33.3% 25.0%
D: オシレーター RSI > 50 15 33.3% 1.3% 1.3 0.0% 33.3% 31.2%
MACDヒストグラム > 0 13 30.8% -0.7% 0.8 25.0% 5.8% 21.4%
E: 上位足 終値 > 200日線 13 30.8% 1.4% 1.3 25.0% 5.8% 21.4%
200日線上向き（10日差分） 8 25.0% 0.0% 1.0 33.3% -8.3% 22.2%
MA75 > MA200 8 37.5% 5.5% 2.9 22.2% 15.3% 25.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 18 5.6% -3.8% -3.3% 0.0 14日
25/75 DC決済 17 29.4% 0.5% -2.8% 1.1 68日
MA25ブレイク決済 18 11.1% -2.8% -2.7% 0.0 10日
MA75ブレイク決済 18 11.1% 10.8% -2.8% 4.1 35日
ATRトレール×2.0 18 27.8% 0.2% -2.5% 1.1 15日
スイング安値5日 18 22.2% -0.8% -0.9% 0.4 7日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-12