quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: JX Advanced Metals Corporation（5016.T）

🤖 AI総評（Gemini）

総評

JX Advanced Metals Corporation（5016.T）のゴールデンクロス検証では、全体的にサンプル数が少ないため、結果の信頼性は限定的であると考えられます。特に25/75 GCは発生回数が極めて少なく、偶然性が高い可能性があります。5/25 GCにおいても、特定のフィルタは有効性を示唆するものの、逆効果となるフィルタも多く見られます。

有効フィルタ TOP3

注意フィルタ

エントリー準備コメント

ゴールデンクロス発生時に、MACDヒストグラムがプラス圏にあり、かつATR/価格が低い（ボラティリティが低い）状況であれば、より信頼性の高いエントリーシグナルとなる可能性があると考えられます。また、出来高が平均の1.2倍以上を伴うGCは、より強い上昇トレンドを示唆する可能性があるため、注目すべきでしょう。

📉 現在の状態 & 近未来推計（2026-07-10）

終値: 3,962円  RSI: 22.7  BB%B: 0.41  MACDヒスト: -73.2  出来高比: 1.08倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 3,878 / 4,154 -6.64% -76.3円/日 乖離拡大中 —
25/75 DC中 4,154 / 4,238 -1.99% +1.7円/日 GC接近 約49日
✅ MA25上向き✅ MA75上向き✅ 終値>200日線✅ 200日線上向き✅ MA75>MA200❌ 出来高増加中❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ MACDヒスト正
🔎 近未来パターン遷移シナリオ（Gemini）

近未来パターン遷移の可能性

仮にGCが発生した場合の条件品質

現状の注意点

対象: JX Advanced Metals Corporation（5016.T） ／ 期間: 2025-03-19 〜 2026-07-10（321営業日 ≈ 1.3年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 6回 / 約1.3年（4.7回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 5/25 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 4 2 75.0% 6.3% 66.7% 2.3% 50.0% 28.3% 7.4 50.0% 0.0%
≥1.2倍 3 3 66.7% 4.5% 66.7% 2.3% 66.7% 41.7% 22.2 33.3% 33.3%
≥1.5倍 0 6 — — — — — — — 50.0% —
≥2.0倍 0 6 — — — — — — — 50.0% —
≥2.5倍 0 6 — — — — — — — 50.0% —
≥3.0倍 0 6 — — — — — — — 50.0% —

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 5/25 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 6 50.0% 34.2% 9.5 — — 60.0%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 3 33.3% 26.9% 5.6 66.7% -33.3% 100.0%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 1 0.0% -6.5% 0.0 60.0% -60.0% 0.0%
MA75上向き（10日差分） 4 25.0% 18.6% 4.1 100.0% -75.0% 66.7%
終値 > MA75 3 0.0% -8.1% 0.0 100.0% -100.0% 50.0%
20日高値超え 1 0.0% -5.9% 0.0 60.0% -60.0% 100.0%
60日高値超え 0 — — — 50.0% — —
DC→GC回復が速い（中央値未満） 2 0.0% -6.2% 0.0 75.0% -75.0% 50.0%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 3 100.0% 76.5% ∞ 0.0% 100.0% 66.7%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 4 25.0% -6.0% 0.0 100.0% -75.0% 33.3%
D: オシレーター RSI > 50 3 33.3% 37.7% 7.4 66.7% -33.3% 100.0%
MACDヒストグラム > 0 5 60.0% 42.3% 13.0 0.0% 60.0% 75.0%
E: 上位足 終値 > 200日線 2 0.0% -8.8% 0.0 75.0% -75.0% 100.0%
200日線上向き（10日差分） 2 0.0% -8.8% 0.0 75.0% -75.0% 100.0%
MA75 > MA200 2 0.0% -8.8% 0.0 75.0% -75.0% 100.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 6 50.0% 34.2% -2.9% 9.5 32日
25/75 DC決済 5 60.0% 56.8% 98.1% 7.7 90日
MA25ブレイク決済 6 33.3% -1.2% -1.7% 0.4 6日
MA75ブレイク決済 6 33.3% -5.2% -2.0% 0.2 16日
ATRトレール×2.0 6 66.7% 32.0% 5.1% 13.9 25日
スイング安値5日 6 33.3% -2.3% -1.2% 0.3 6日

■ 25/75 GC — 2回 / 約1.3年（1.6回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 25/75 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 1 1 100.0% 8.9% 100.0% 34.6% 100.0% 38.1% ∞ 100.0% 0.0%
≥1.2倍 1 1 100.0% 8.9% 100.0% 34.6% 100.0% 38.1% ∞ 100.0% 0.0%
≥1.5倍 1 1 100.0% 8.9% 100.0% 34.6% 100.0% 38.1% ∞ 100.0% 0.0%
≥2.0倍 0 2 — — — — — — — 100.0% —
≥2.5倍 0 2 — — — — — — — 100.0% —
≥3.0倍 0 2 — — — — — — — 100.0% —

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 25/75 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 2 100.0% 70.4% ∞ — — 100.0%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 2 100.0% 70.4% ∞ — — 100.0%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 2 100.0% 70.4% ∞ — — 100.0%
MA75上向き（10日差分） 1 100.0% 38.1% ∞ 100.0% 0.0% 100.0%
終値 > MA75 2 100.0% 70.4% ∞ — — 100.0%
20日高値超え 1 100.0% 38.1% ∞ 100.0% 0.0% 100.0%
60日高値超え 1 100.0% 38.1% ∞ 100.0% 0.0% 100.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 0 — — — 100.0% — —
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 1 100.0% 102.8% ∞ 100.0% 0.0% 100.0%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 2 100.0% 70.4% ∞ — — 100.0%
D: オシレーター RSI > 50 2 100.0% 70.4% ∞ — — 100.0%
MACDヒストグラム > 0 2 100.0% 70.4% ∞ — — 100.0%
E: 上位足 終値 > 200日線 1 100.0% 38.1% ∞ 100.0% 0.0% 100.0%
200日線上向き（10日差分） 0 — — — 100.0% — —
MA75 > MA200 1 100.0% 38.1% ∞ 100.0% 0.0% 100.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 2 100.0% 76.5% 76.5% ∞ 56日
25/75 DC決済 2 100.0% 70.4% 70.4% ∞ 100日
MA25ブレイク決済 2 100.0% 88.3% 88.3% ∞ 55日
MA75ブレイク決済 2 100.0% 76.1% 76.1% ∞ 83日
ATRトレール×2.0 2 50.0% 68.3% 68.3% 40.9 36日
スイング安値5日 2 50.0% 1.6% 1.6% 4.3 7日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-12