JMDCのゴールデンクロスシグナルは、単独では優位性が低いか、サンプル数が少ないため判断が難しい状況と考えられます。特に5/25 GCではフィルタなしではパフォーマンスが芳しくありませんが、特定のフィルタを適用することで勝率やPFの改善が見られる可能性があります。
この銘柄でゴールデンクロスシグナルが出た際には、短期・中期移動平均線が上向きであることや、過去のデッドクロスからの回復が早い状況であるかを確認することが重要と考えられます。また、出来高が急増している状況や、長期的なトレンドが過度に強まっている状況は避けるべきかもしれません。
終値: nan円 RSI: nan BB%B: 0.50 MACDヒスト: +22.8 出来高比: 0.73倍
| MA対 | 状態 | 速線 / 遅線 | 乖離 | 変化/日 | トレンド | 次クロス推計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | DC中 | nan / nan | +nan% | +nan円/日 | 横ばい | — |
| 25/75 | DC中 | nan / nan | +nan% | +nan円/日 | 横ばい | — |
対象: JMDC（4483.T） ／ 期間: 2019-12-16 〜 2026-06-30（1595営業日 ≈ 6.3年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 24 | 21 | 43.5% | -1.0% | 47.8% | -2.2% | 30.4% | -2.4% | 0.5 | 47.6% | -17.2% |
| ≥1.2倍 | 15 | 30 | 50.0% | -1.3% | 50.0% | -3.3% | 21.4% | -4.1% | 0.4 | 46.7% | -25.2% |
| ≥1.5倍 | 5 | 40 | 25.0% | -7.7% | 50.0% | -7.3% | 25.0% | -4.5% | 0.5 | 40.0% | -15.0% |
| ≥2.0倍 | 2 | 43 | 0.0% | -16.4% | 50.0% | -15.2% | 50.0% | -5.7% | 0.6 | 38.1% | 11.9% |
| ≥2.5倍 | 2 | 43 | 0.0% | -16.4% | 50.0% | -15.2% | 50.0% | -5.7% | 0.6 | 38.1% | 11.9% |
| ≥3.0倍 | 1 | 44 | 0.0% | -31.2% | 0.0% | -39.4% | 0.0% | -27.6% | 0.0 | 39.5% | -39.5% |
緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC（フィルタなし） | 44 | 38.6% | -0.0% | 1.0 | — | — | 53.5% |
| A: 出来高 | 出来高増加中（直近5d>前5d） | 24 | 37.5% | -3.1% | 0.5 | 40.0% | -2.5% | 52.2% |
| B: MA・価格 | MA25上向き（10日差分） | 17 | 52.9% | 4.7% | 3.1 | 29.6% | 23.3% | 76.5% |
| MA75上向き（10日差分） | 15 | 46.7% | 0.6% | 1.1 | 34.5% | 12.2% | 66.7% | |
| 終値 > MA75 | 22 | 45.5% | 0.9% | 1.2 | 31.8% | 13.6% | 68.2% | |
| 20日高値超え | 8 | 37.5% | -2.0% | 0.7 | 38.9% | -1.4% | 50.0% | |
| 60日高値超え | 2 | 0.0% | -10.3% | 0.0 | 40.5% | -40.5% | 50.0% | |
| DC→GC回復が速い（中央値未満） | 21 | 52.4% | 3.6% | 2.3 | 26.1% | 26.3% | 66.7% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い（中央値未満） | 21 | 42.9% | 0.4% | 1.1 | 34.8% | 8.1% | 60.0% |
| BB%B > 0.5（バンド上半分） | 39 | 35.9% | -0.1% | 1.0 | 60.0% | -24.1% | 55.3% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 34 | 35.3% | -1.1% | 0.8 | 50.0% | -14.7% | 55.9% |
| MACDヒストグラム > 0 | 38 | 34.2% | -0.5% | 0.9 | 66.7% | -32.5% | 48.6% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 16 | 31.2% | -5.1% | 0.3 | 42.9% | -11.6% | 50.0% |
| 200日線上向き（10日差分） | 19 | 26.3% | -5.7% | 0.2 | 48.0% | -21.7% | 36.8% | |
| MA75 > MA200 | 18 | 16.7% | -7.7% | 0.1 | 53.8% | -37.2% | 33.3% |
ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 44 | 38.6% | -0.0% | -2.8% | 1.0 | 18日 |
| 25/75 DC決済 | 42 | 52.4% | 8.2% | 1.1% | 3.0 | 113日 |
| MA25ブレイク決済 | 44 | 31.8% | 1.0% | -2.2% | 1.3 | 12日 |
| MA75ブレイク決済 | 44 | 34.1% | 2.8% | -1.0% | 1.9 | 23日 |
| ATRトレール×2.0 | 43 | 37.2% | -0.9% | -3.5% | 0.8 | 15日 |
| スイング安値5日 | 44 | 34.1% | 1.3% | -2.9% | 1.5 | 9日 |
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 2 | 7 | 0.0% | -9.7% | 100.0% | 10.4% | 50.0% | 9.5% | 4.1 | 57.1% | -7.1% |
| ≥1.2倍 | 1 | 8 | 0.0% | -11.5% | 100.0% | 4.8% | 0.0% | -6.1% | 0.0 | 62.5% | -62.5% |
| ≥1.5倍 | 1 | 8 | 0.0% | -11.5% | 100.0% | 4.8% | 0.0% | -6.1% | 0.0 | 62.5% | -62.5% |
| ≥2.0倍 | 0 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 55.6% | — |
| ≥2.5倍 | 0 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 55.6% | — |
| ≥3.0倍 | 0 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 55.6% | — |
緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC（フィルタなし） | 9 | 55.6% | 12.8% | 3.0 | — | — | 66.7% |
| A: 出来高 | 出来高増加中（直近5d>前5d） | 4 | 50.0% | -1.7% | 0.8 | 60.0% | -10.0% | 75.0% |
| B: MA・価格 | MA25上向き（10日差分） | 9 | 55.6% | 12.8% | 3.0 | — | — | 66.7% |
| MA75上向き（10日差分） | 3 | 66.7% | 29.4% | 5.9 | 50.0% | 16.7% | 100.0% | |
| 終値 > MA75 | 7 | 57.1% | 12.8% | 2.7 | 50.0% | 7.1% | 71.4% | |
| 20日高値超え | 1 | 100.0% | 12.4% | ∞ | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |
| 60日高値超え | 1 | 100.0% | 12.4% | ∞ | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |
| DC→GC回復が速い（中央値未満） | 4 | 0.0% | -14.5% | 0.0 | 100.0% | -100.0% | 50.0% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い（中央値未満） | 4 | 75.0% | 14.7% | 6.4 | 40.0% | 35.0% | 50.0% |
| BB%B > 0.5（バンド上半分） | 7 | 57.1% | 12.8% | 2.7 | 50.0% | 7.1% | 71.4% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 6 | 66.7% | 16.7% | 3.4 | 33.3% | 33.3% | 83.3% |
| MACDヒストグラム > 0 | 3 | 100.0% | 38.8% | ∞ | 33.3% | 66.7% | 100.0% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 3 | 33.3% | -7.2% | 0.4 | 66.7% | -33.3% | 33.3% |
| 200日線上向き（10日差分） | 4 | 25.0% | -6.9% | 0.3 | 80.0% | -55.0% | 50.0% | |
| MA75 > MA200 | 1 | 0.0% | -10.8% | 0.0 | 62.5% | -62.5% | 0.0% |
ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 9 | 33.3% | 0.4% | -1.8% | 1.1 | 17日 |
| 25/75 DC決済 | 9 | 55.6% | 12.8% | 10.2% | 3.0 | 84日 |
| MA25ブレイク決済 | 9 | 22.2% | 0.1% | -1.1% | 1.0 | 11日 |
| MA75ブレイク決済 | 9 | 33.3% | 8.5% | -4.6% | 2.8 | 43日 |
| ATRトレール×2.0 | 9 | 33.3% | -1.3% | -4.7% | 0.7 | 12日 |
| スイング安値5日 | 9 | 22.2% | -2.8% | -4.1% | 0.2 | 7日 |
※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。