quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: トクヤマ（4043.T）

🤖 AI総評（Gemini）

クオンツアナリストとして、トクヤマ（4043.T）のゴールデンクロス検証結果を分析し、以下にまとめます。

総評

トクヤマのゴールデンクロス検証では、5/25 GCと25/75 GCで異なる特性が見られます。特に5/25 GCは、適切なフィルタを適用することでパフォーマンス改善の余地が大きいと考えられます。

有効フィルタ TOP3

  1. MA25上向き（10日差分）(5/25 GC): nが16と比較的多く、Δ勝率30.2%とPF2.7と非常に高いため、信頼性の高い有効フィルタと考えられる。
  2. 出来高閾値 ≥1.5倍 (5/25 GC): nが12でΔ勝率20.0%、PF2.7と大きく改善しており、GCの信頼
📉 現在の状態 & 近未来推計（2026-06-30）

終値: nan円  RSI: nan  BB%B: 0.50  MACDヒスト: -29.1  出来高比: 0.97倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
25/75 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい —
❌ 出来高増加中❌ MA25上向き❌ MA75上向き❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ MACDヒスト正❌ 終値>200日線❌ 200日線上向き❌ MA75>MA200
🔎 近未来パターン遷移シナリオ（Gemini）

近未来パターン遷移の可能性

短期（5/25）および中期（25/75）の両移動平均線がデッドクロス中であり、下降トレンドまたはレンジ相場が継続する可能性があります。乖離が「横ばい」と示されており、方向感に乏しい相場展開が続くか、あるいは移動平均線が収束しつつある状況が考えられます。

仮にGCが発生した場合の条件品質

現在、過去統計で有効とされた「RSI > 50」「BB%B > 0.5」「MA25上向き」「終値 > MA75」「MACDヒストグラム > 0」など、多くの重要なフィルタがOFFの状態にあります。したがって、仮にゴールデンクロスが発生したとしても、過去統計で示された「良いGC」パターンとは異なる品質となり、その後のパフォーマンスは低い傾向にある可能性があります。

現状の注意点

移動平均線がデッドクロスを継続しており、下降モメンタムが優勢である可能性に注意が必要です。MACDヒストグラムも負の値を示しています。終値やRSIがnanであるため、具体的な価格水準やモメンタムの強弱を正確に把握できない点がリスク要因となる可能性があります。

対象: トクヤマ（4043.T） ／ 期間: 2016-06-30 〜 2026-06-30（2463営業日 ≈ 9.8年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 62回 / 約9.8年（6.3回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 5/25 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 30 32 60.0% 0.9% 46.7% -0.3% 33.3% 0.8% 1.2 34.4% -1.0%
≥1.2倍 21 41 61.9% 2.7% 47.6% 0.5% 33.3% 1.2% 1.3 34.1% -0.8%
≥1.5倍 12 50 58.3% 3.3% 50.0% 4.0% 50.0% 5.0% 2.7 30.0% 20.0%
≥2.0倍 8 54 62.5% 2.7% 50.0% 1.8% 50.0% 5.1% 2.5 31.5% 18.5%
≥2.5倍 6 56 66.7% 2.7% 50.0% 3.6% 50.0% 6.9% 2.9 32.1% 17.9%
≥3.0倍 2 60 50.0% 0.1% 50.0% -1.5% 50.0% 16.4% 8.0 33.3% 16.7%

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 5/25 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 62 33.9% 0.7% 1.2 — — 52.5%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 41 29.3% -0.1% 1.0 42.9% -13.6% 48.8%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 16 56.2% 3.9% 2.7 26.1% 30.2% 66.7%
MA75上向き（10日差分） 27 33.3% 0.3% 1.1 34.3% -1.0% 42.3%
終値 > MA75 39 38.5% 1.3% 1.4 26.1% 12.4% 44.7%
20日高値超え 13 38.5% 1.4% 1.4 32.7% 5.8% 46.2%
60日高値超え 3 66.7% 9.6% 7.1 32.2% 34.5% 66.7%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 26 34.6% 0.4% 1.1 33.3% 1.3% 52.0%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 31 35.5% 0.3% 1.1 32.3% 3.2% 54.8%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 61 34.4% 0.7% 1.2 0.0% 34.4% 51.7%
D: オシレーター RSI > 50 56 37.5% 1.0% 1.3 0.0% 37.5% 52.7%
MACDヒストグラム > 0 58 32.8% 0.7% 1.2 50.0% -17.2% 51.7%
E: 上位足 終値 > 200日線 37 37.8% 1.1% 1.3 28.0% 9.8% 58.3%
200日線上向き（10日差分） 32 37.5% 1.3% 1.5 30.0% 7.5% 61.3%
MA75 > MA200 35 31.4% -0.9% 0.8 37.0% -5.6% 50.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 62 33.9% 0.7% -3.3% 1.2 21日
25/75 DC決済 59 42.4% -2.0% -1.4% 0.6 92日
MA25ブレイク決済 62 30.6% 1.3% -2.0% 1.5 15日
MA75ブレイク決済 60 21.7% 0.0% -1.5% 1.0 21日
ATRトレール×2.0 61 36.1% 0.9% -1.7% 1.4 16日
スイング安値5日 62 32.3% 1.6% -1.3% 1.8 12日

■ 25/75 GC — 17回 / 約9.8年（1.7回/年）

A. 出来高閾値スイープ（基準決済: 25/75 DC決済）

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)		 平均(ON) 20日後
勝率(ON)		 平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 7 10 71.4% 0.8% 57.1% 4.7% 57.1% 2.4% 1.7 44.4% 12.7%
≥1.2倍 5 12 60.0% -0.5% 40.0% 1.6% 40.0% -1.0% 0.8 54.5% -14.5%
≥1.5倍 2 15 100.0% 1.4% 50.0% 0.4% 0.0% -9.7% 0.0 57.1% -57.1%
≥2.0倍 0 17 — — — — — — — 50.0% —
≥2.5倍 0 17 — — — — — — — 50.0% —
≥3.0倍 0 17 — — — — — — — 50.0% —

B–E. フィルタ別比較（基準決済: 25/75 DC決済 ／ 右端列: 20日後勝率）

緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)		 平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC（フィルタなし） 16 50.0% 1.7% 1.3 — — 47.1%
A: 出来高 出来高増加中（直近5d>前5d） 7 57.1% 2.3% 1.6 44.4% 12.7% 42.9%
B: MA・価格 MA25上向き（10日差分） 16 50.0% 1.7% 1.3 — — 47.1%
MA75上向き（10日差分） 8 62.5% 8.0% 2.6 37.5% 25.0% 44.4%
終値 > MA75 15 53.3% 2.2% 1.4 0.0% 53.3% 50.0%
20日高値超え 1 0.0% -9.7% 0.0 53.3% -53.3% 0.0%
60日高値超え 1 0.0% -9.7% 0.0 53.3% -53.3% 0.0%
DC→GC回復が速い（中央値未満） 7 71.4% 10.6% 3.6 33.3% 38.1% 50.0%
C: ボラ ATR/価格が低い（中央値未満） 8 75.0% 5.4% 4.6 25.0% 50.0% 50.0%
BB%B > 0.5（バンド上半分） 15 53.3% 2.2% 1.4 0.0% 53.3% 50.0%
D: オシレーター RSI > 50 14 57.1% 2.5% 1.5 0.0% 57.1% 46.7%
MACDヒストグラム > 0 15 53.3% 2.2% 1.4 0.0% 53.3% 50.0%
E: 上位足 終値 > 200日線 13 46.2% 2.6% 1.5 66.7% -20.5% 50.0%
200日線上向き（10日差分） 9 44.4% 1.4% 1.3 57.1% -12.7% 50.0%
MA75 > MA200 9 55.6% 8.2% 3.5 42.9% 12.7% 50.0%

F. 決済方法比較（DC決済 vs サポートライン系）

ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 17 29.4% 1.9% -1.8% 1.9 23日
25/75 DC決済 16 50.0% 1.7% -0.4% 1.3 76日
MA25ブレイク決済 17 29.4% 2.1% -1.0% 2.1 20日
MA75ブレイク決済 16 25.0% 1.2% -3.6% 1.4 43日
ATRトレール×2.0 17 35.3% 1.3% -1.0% 1.5 18日
スイング安値5日 17 11.8% -0.5% -1.3% 0.7 7日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-01