この銘柄・期間におけるゴールデンクロス検証では、5/25 GCは特定のフィルタを適用することで勝率や利益率が改善する可能性が見られます。しかし、25/75 GCについては発生回数が極めて少なく、有効なシグナルとは言えない状況であると考えられます。
5/25 GCシグナルが出た際には、出来高が直近5日平均より増加しているか、RSIが50を超えているか、またはボラティリティが低い状況であるかを確認することで、より信頼性の高いエントリーに繋がる可能性があると考えられます。特に出来高の急増を伴うGCは、強い上昇トレンドの初期段階を示唆している可能性があるため、注目すべきでしょう。
終値: 549円 RSI: 65.4 BB%B: 0.69 MACDヒスト: -3.7 出来高比: 0.53倍
| MA対 | 状態 | 速線 / 遅線 | 乖離 | 変化/日 | トレンド | 次クロス推計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | GC中 | 553 / 507 | +9.16% | -8.9円/日 | DC接近 | 約5日 |
| 25/75 | GC中 | 507 / 392 | +29.22% | +2.1円/日 | 乖離拡大中 | — |
短期的な5/25 GCは乖離が縮小し、約5営業日後にデッドクロスへ移行する傾向が見られます。一方で、中期的な25/75 GCは乖離が拡大しており、中期的な上昇トレンドは勢いを維持する可能性があります。このため、短期的な調整や下落の後に、中期的な上昇基調が続くパターンが予測されます。
現在ONとなっているフィルタは、過去統計で有効とされたRSI>50、BB%B>0.5、終値>MA75など、多くの強気条件を満たしており、良好なGCパターンに近い傾向があると考えられます。しかし、過去有効な「ATR低（静穏）」がOFFであり、MACDヒストグラムも負であることから、短期的な勢いや静穏性に欠ける側面も見られる可能性があります。
短期的な5/25移動平均線がデッドクロスに接近しており、今後数営業日での短期的な調整や下落に注意が必要な局面である可能性があります。また、出来高比が0.53倍と低く、MACDヒストグラムも負であることから、現在の価格上昇の勢いは限定的である傾向が見られます。
対象: Listed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock（213A.T） ／ 期間: 2024-07-10 〜 2026-06-30（479営業日 ≈ 1.9年）
設定: 出来高基準=5日平均 ／ MAスロープ=10日差分 ／ ATR=14日 ／ RSI=14日 ／ BB=25日2σ ／ MACD=12/26/9
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 6 | 6 | 66.7% | 1.9% | 66.7% | 6.7% | 40.0% | 3.8% | 2.4 | 33.3% | 6.7% |
| ≥1.2倍 | 5 | 7 | 80.0% | 3.1% | 80.0% | 8.8% | 50.0% | 6.3% | 4.5 | 28.6% | 21.4% |
| ≥1.5倍 | 3 | 9 | 100.0% | 5.5% | 100.0% | 13.5% | 100.0% | 16.2% | ∞ | 22.2% | 77.8% |
| ≥2.0倍 | 1 | 11 | 100.0% | 5.5% | 100.0% | 11.7% | 100.0% | 31.0% | ∞ | 30.0% | 70.0% |
| ≥2.5倍 | 1 | 11 | 100.0% | 5.5% | 100.0% | 11.7% | 100.0% | 31.0% | ∞ | 30.0% | 70.0% |
| ≥3.0倍 | 1 | 11 | 100.0% | 5.5% | 100.0% | 11.7% | 100.0% | 31.0% | ∞ | 30.0% | 70.0% |
緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC（フィルタなし） | 11 | 36.4% | 4.1% | 2.2 | — | — | 66.7% |
| A: 出来高 | 出来高増加中（直近5d>前5d） | 4 | 100.0% | 21.0% | ∞ | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| B: MA・価格 | MA25上向き（10日差分） | 3 | 0.0% | -5.8% | 0.0 | 50.0% | -50.0% | 33.3% |
| MA75上向き（10日差分） | 5 | 40.0% | 7.4% | 3.5 | 33.3% | 6.7% | 83.3% | |
| 終値 > MA75 | 7 | 42.9% | 4.6% | 2.6 | 25.0% | 17.9% | 75.0% | |
| 20日高値超え | 0 | — | — | — | 36.4% | — | 100.0% | |
| 60日高値超え | 0 | — | — | — | 36.4% | — | — | |
| DC→GC回復が速い（中央値未満） | 4 | 50.0% | 3.8% | 2.1 | 28.6% | 21.4% | 50.0% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い（中央値未満） | 6 | 50.0% | 6.4% | 3.7 | 20.0% | 30.0% | 66.7% |
| BB%B > 0.5（バンド上半分） | 10 | 40.0% | 4.7% | 2.2 | 0.0% | 40.0% | 63.6% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 9 | 44.4% | 7.0% | 4.1 | 0.0% | 44.4% | 80.0% |
| MACDヒストグラム > 0 | 10 | 30.0% | 1.9% | 1.5 | 100.0% | -70.0% | 63.6% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 4 | 50.0% | 11.0% | 7.0 | 28.6% | 21.4% | 100.0% |
| 200日線上向き（10日差分） | 4 | 50.0% | 11.0% | 7.0 | 28.6% | 21.4% | 100.0% | |
| MA75 > MA200 | 4 | 50.0% | 11.0% | 7.0 | 28.6% | 21.4% | 100.0% |
ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 11 | 36.4% | 4.1% | -3.1% | 2.2 | 21日 |
| 25/75 DC決済 | 6 | 0.0% | -6.7% | -7.2% | 0.0 | 41日 |
| MA25ブレイク決済 | 11 | 27.3% | 5.8% | -1.4% | 3.6 | 18日 |
| MA75ブレイク決済 | 11 | 36.4% | 8.0% | -1.4% | 4.8 | 34日 |
| ATRトレール×2.0 | 12 | 41.7% | 2.1% | -1.3% | 1.6 | 12日 |
| スイング安値5日 | 12 | 41.7% | 3.8% | -0.5% | 3.3 | 10日 |
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — |
| ≥1.2倍 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — |
| ≥1.5倍 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — |
| ≥2.0倍 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — |
| ≥2.5倍 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — |
| ≥3.0倍 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — |
緑行: Δ勝率+10%以上 ／ 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC（フィルタなし） | 2 | 0.0% | -7.9% | 0.0 | — | — | 66.7% |
| A: 出来高 | 出来高増加中（直近5d>前5d） | 0 | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B: MA・価格 | MA25上向き（10日差分） | 2 | 0.0% | -7.9% | 0.0 | — | — | 66.7% |
| MA75上向き（10日差分） | 1 | 0.0% | -9.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 終値 > MA75 | 2 | 0.0% | -7.9% | 0.0 | — | — | 66.7% | |
| 20日高値超え | 0 | — | — | — | 0.0% | — | — | |
| 60日高値超え | 0 | — | — | — | 0.0% | — | — | |
| DC→GC回復が速い（中央値未満） | 1 | 0.0% | -9.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い（中央値未満） | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 100.0% |
| BB%B > 0.5（バンド上半分） | 2 | 0.0% | -7.9% | 0.0 | — | — | 66.7% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 2 | 0.0% | -7.9% | 0.0 | — | — | 50.0% |
| MACDヒストグラム > 0 | 2 | 0.0% | -7.9% | 0.0 | — | — | 50.0% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | — |
| 200日線上向き（10日差分） | 0 | — | — | — | 0.0% | — | — | |
| MA75 > MA200 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | — |
ATRトレール×2.0 ／ スイング安値5日 ／ MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 3 | 33.3% | 4.0% | -0.7% | 3.0 | 18日 |
| 25/75 DC決済 | 2 | 0.0% | -7.9% | -7.9% | 0.0 | 33日 |
| MA25ブレイク決済 | 3 | 33.3% | 2.4% | -3.5% | 1.8 | 16日 |
| MA75ブレイク決済 | 3 | 33.3% | 0.6% | -3.5% | 1.2 | 24日 |
| ATRトレール×2.0 | 3 | 33.3% | 2.1% | -3.5% | 1.7 | 18日 |
| スイング安値5日 | 3 | 33.3% | 3.3% | -2.4% | 2.7 | 15日 |
※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。